Regulowana objętością średnia formuła

Analiza zmienności: Analiza oparta na zmienności MACD (V-MACD) O: Wykorzystanie zmienności w celu usprawnienia systemów obrotu - poprzez dostosowywanie MACD do innej zmienności można poprawić analizę techniczną akcji i uniknąć przypadkowych fałszywych sygnałów na wykresach zapasów . Wytworzony i wdrożony przez osoby pracujące w MarketVolume174quot Tak jak tradycyjny wskaźnik MACD, V-MACD (zmienność MACD) jest obliczana jako różnica dwóch średnich kroczących. Różnica polega na tym, że V-MACD wykorzystuje średnią ruchową (V-MA) zmienioną lotnością (Slow Movement Average) jako krótką i prostą (SMA) jako szybką MA: Więcej informacji na temat znaczenia zmienności w analizie technicznej oraz sposobu osadzania współczynnika zmienności na Średnie ruchome w V-MA Opis. Wprowadzenie zmienności w analizę techniczną MACD może znacznie zwiększyć wydajność Twojego obrotu. Chociaż V-MACD ma więcej parametrów i może być uważane za trudniejsze w początkowej konfiguracji, to jest dość proste w użyciu i wyniki handlowe mogą być lepsze. Po skanowaniu i porównywaniu tysięcy różnych ustawień MACD i V-MACD w celu uzyskania najlepszych wskaźników QQQ (NASDAQ 100 śledzenia zapasów) można powiedzieć, że zmienny współczynnik zmienności MACD umożliwia uzyskanie dwukrotnie większej wydajności niż w przypadku tradycyjnego MACD w tym samym okresie: 61 na MACD wyświetla wyniki skanowania systemu handlu prostego MACD na codziennych wykresach QQQ 158 na V-MACD zobacz wyniki skanowania zwykłego systemu handlu V-MACD na codziennych wykresach QQQ Tak samo jak zmienny współczynnik zmienności MA, V-MACD ma dwa dodatkowe parametry: ATR (Średni zakres True Range) i poziom sygnału ATR. Podobnie jak zmieniona war - tość zmienności, w okresie niskiej zmienności (zmienność jest poniżej linii sygnału ATR) V-MACD zachowuje się jak tradycyjny wskaźnik MACD. W okresach wysokiej zmienności (zmienność jest powyżej linii sygnału ATR), V-MACD dostosowuje się do poziomu zmienności. Możesz łatwiej ustawić V-MACD, jeśli wcześniej wypisałeś wskaźnik ATR na wykresie, aby zobaczyć, jaki poziom zmienności ma być używany jako krytyczny do wyzwalania korekt z tytułu niestabilności. Jednocześnie można sprawdzić wyniki skanowania dla różnych zasobów i różnych ram czasowych w sekcji quotTrading Systems. W analizie technicznej V-MACD można analizować w taki sam sposób, jak MACD. Pozytywne odczyty V-MACD wskazują na korzystny nastrój i ujemne odczyty V-MACD wskazują na niekorzystne nastroje. Szacunkowo, prosty system transakcyjny oparty na wskaźniku MACD o zmienności zmienności generowałby sygnał na przecięcia linii V-MACD i 0 (zero): kupuj kiedy V-MACD staje się dodatni (przekroczy zero linii w drodze) Sprzedaj, gdy V-MACD spada na negatywne terytorium. Wykres 1: Zapasy QQQ z V-MACD Jednym ze sposobów wykorzystania V-MACD jest wybranie tego samego ustawienia okresu barów dla szybkiej i wolnej MA. Jeśli przy tradycyjnym MACD będziemy mieć linię prostą na poziomie 0 (zero) przy pomocy V-MACD, ta prosta linia zostanie przerwana przez oscylogram, gdy reguła zmienności zostanie uruchomiona. Może to pomóc w rozpoznaniu okresów niekorzystnego handlu: korekt, drastycznych rynków, awarii. Na wykresach SampP 500 poniżej można zobaczyć przykłady takiej rozbieżności podczas korekty rynkowej w sierpniu-listopadzie 2017, maj-lipiec 2017 i na rynku akcji w 2008 roku. Wykres 2: wykres SampP 500 dziennie i wahania V-MACD na rynku korekta w 2017 r. Wykres 3: Wykres dzienny SampP 500 i oscylacja V-MACD podczas korekty rynkowej w 2017 r. Wykres 4: wykres oscylacyjny SampP 500 i oscylacja V-MACD podczas awarii w 2008 r. Wskaźnik V-MACD na naszych wykresach ma 4 parametry do ustawienia . Aby je zrozumieć, na przykład przy wyborze na wykresie dziennym (1 bar 1 dzień): SMA Okres 12 V-MA Okres 26 ATR 9 Sygnał 0.8, co oznaczałoby, że masz MACD, gdzie Szybka średnia ruchoma to 12-dniowa prostota Średnia ruchoma Średnia ruchów średnich (SMA) Średnia ruchoma jest zmienna, która porusza się dokładnie tak samo, jak SMA (26) tak długo, jak bezwzględny ATD 9-dniowy jest poniżej 0,8. Gdy bezwzględny ATD 9-dniowy przekracza wartość powyżej 0,8, 26-dniowa średnia ruchoma zostanie dostosowana do poziomu zmienności (bezwzględny ATR). Copyright 2004 - 2017 Podświetl Grupa Inwestycji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, nadawany, przepisywany lub redystrybuowany. Nasze strony są stale skanowane. Jeśli okaże się, że jakakolwiek z naszych treści została opublikowana w innej witrynie, naszym pierwszym działaniem będzie zgłoszenie tej witryny do Google i Yahoo jako witryny spamowej. Oświadczenie prywatności 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wzór średniej ruchomej ważonej (lub objętościowej) jest. Dodałem funkcję vwma () do MetaTraders Moving Averages. mq4 i nazywałem ją myVWMA. mq4 (dołączoną). Różnica pomiędzy VWMA i SMA (średnia ruchoma w tym samym okresie) jest miarą solidności. Jeśli różnica jest dodatnia, nazywa się VPC (potwierdzenie wielkości wolumenu), jeśli jest ujemne VPC - (sprzeczność cenowo-cenowa). Wykorzystujesz te informacje w swoim handlu, unikając trendów, które są sprzeczne z trendami, które zostały potwierdzone. Teraz staram się zbudować oscylator VPC podobny do MACD w wyglądzie, ale potrzebuję twojej pomocy. W budowaniu MACD, MetaTrader wykorzystuje tę funkcję. łańcuch znaków, int czas, int okres, int mashift, int mamethod, int wartość, int shift), ale nie maethod zwany MODEVWMA. W jaki sposób można użyć funkcji vwma () w celu uzyskania informacji potrzebnych do oscylatora VPC Dziękuję wszystkim, Helmut Szukam obecnie wskaźnika VPC podczas handlu. Na podstawie innych sygnałów, jestem długi. Mam już kilka dobrych świec. VPC jest. Trzeci świecznik miał dobry początek, ale teraz maleje. Jednak VPC rośnie. Tam, gdzie mógłbym wcześniej oglądać kurczącą się świecę, rosnący VPC daje pewność, że długa pozycja jest zdrowa. Jej nie koniec, dopóki tłusta dama nie śpiewa. Będę was informować. Trzecia świeca zakończyła się idealnym Doji, ale czwarta świeca przechodzi obecnie przez dach, a VPC wciąż rośnie. Piąta świeca walczy. VPC rośnie powoli, nie może przekroczyć poprzedniego szczytu. Świeca nadal pozytywna, ale była negatywna, aby zacząć. To napięta Moja trailing stop jest w pieniądzach, ale daleko od góry. Świeca zmienia się negatywnie, a VPC przestaje rosnąć. Jestem z przyjemnym zyskiem. Powiem kilka następnych świec. Nienawidzę szaleć, ale na następnej świeczce rynek upadł obok mojego przystanku. Chciałbym jeszcze wyjść z niewielkim zyskiem, ale ten przykład pokazuje mi, że oglądanie VPC podczas handlu ma zasługę. MetaStock Moving Average funkcji Średnia ruchoma jest prawdopodobnie najbardziej powszechnie stosowane wszystkich wskaźników. Jest w różnych typach i ma wiele zastosowań. W ujęciu podstawowym średnia ruchoma pomaga wygładzić wahania cen (lub wskaźnika) i zapewnia dokładniejsze odzwierciedlenie kierunku ruchu. Średnie kroczące są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi i pasują do tendencji po kategorii. Różne typy to proste, ważone, wykładnicze, zmienne i trójkątne. Różnica między różnymi typami ruchomych średnich jest po prostu sposobem obliczeń średnich. Na przykład proste średnie ruchome miejsca równe wagi każdej wartości w okresie ważonym i wykładniczym kładą większy nacisk na ostatnie wartości w okresie, w którym trójkątna średnia ruchoma kładzie większy nacisk na środkową część okresu czasu, a zmienna średnia ruchoma dostosowuje w zależności od zmienności w danym okresie. Pozwala skupić się na prostej średniej ruchomej, która jest tworzona przez znalezienie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Jest to obliczane poprzez dodanie cen zamknięcia zabezpieczenia przez ustaloną liczbę okresów (np. 15) i podzielenie tej sumarycznej odpowiedzi według liczby okresów. Jeśli chodzi o inne typy średnich kroczących, ich obliczenia mogą być nieco bardziej złożone, jednakże założenie jest takie samo. Jedyną różnicą jest to, gdzie i jak ważą się wagi. Ruch danych SYNTAX (tabele danych, okresy, E S TRI VAR W VOL) ​​Tablica danych Jest to tablica danych, która będzie uśredniona w celu utworzenia wskaźnika średniej ruchomej. Jest to najczęściej cena zamknięcia, ale może to być dowolna inna cena lub wskaźnik. Okresy Określa, ile jest okresów obliczania średniej ruchomej. EST TRI VAR W VOL Jest to rodzaj średniej ruchomej, którą należy użyć, przedstawionej w następujący sposób: E Wykładowy S Prosta seria czasowa Tri Trójkątna zmienna Var W Ważona objętość Obcięta Następująca formuła 15-krotowej prostej średniej ruchomej cena zamykająca: W powyższym przykładzie: bardziej użytecznym zastosowaniem tego przykładu może być: CgtMov (C, 15, S) i VgtMov (V, 20, S) Powyższy wzór określa, że ​​cena zamknięcia musi wynosić powyżej 15 lat średnią ruchową (oznaczoną przez CgtMov (C, 15, S)) i że obecna objętość musi być większa niż 20 średnia okres objętości (oznaczona VgtMov (V, 20, S)). Patrząc na rysunek 3.27, widać 15-stopniową prostą średnią ruchliwą zastosowaną na wykresie. Rysunek 3.27 Wskaźnik średniej ruchomej Konstruuj następujące formuły: 1. Kurs zamknięcia przekraczający 20-dniową ważoną średnią ruchową okresu zamknięcia i 30-dniową prostą średnią ruchową przy zamknięciu jest większa niż średnia prosta: Ten artykuł jest fragmentem przewodnika Study Guide MetaStock. Wykryj prostą tajemnicę, aby ułatwić Metastock Łatwą identyfikację zysku Tradesquot Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o MetaStock Programowanie Study GuideWarunki prawne dotyczące wysyłanego przez Ciebie e-maila. Korzystając z tej usługi, wyrażasz zgodę na wprowadzenie prawdziwego adresu e-mail i przesłanie go tylko do osób, które znasz. Naruszenie prawa w niektórych jurysdykcjach polega na fałszywej identyfikacji w e-mailu. Wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania e-maila w Twoim imieniu. Tematem przewodnim wysłanego e-maila będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Fundusze inwestycyjne i fundusze inwestycyjne - Inwestycje w Fidelity Po kliknięciu odnośnika otworzy się nowe okno. Zmiana średniej ruchomej średniej Zmiana średniej ruchomej zakłada, że ​​wszystkie dni handlowe są równe. Ważne dni handlowe są zwykle związane z większą wagą. VAMA czyni cenę i wielkość równymi partnerom przy obliczaniu średniej. Większe wolumeny obrotu są dużo ważniejsze niż dni wolniejsze. Przy średnich ruchach czasowych okres określa, ile prętów jest stosowanych do obliczania średniej. W przypadku VAMA ceny są uśrednione w określonym przedziale przyrostu objętości, a zatem okres wstecz jest różny, w zależności od tego, jak mocniej była objętość na poprzednich prętach. Z tego powodu nowe dane dodane do wykresu mogą spowodować zmianę średniej ruchomej przez wszystkie poprzednie dane. Jak ten wskaźnik działa Richard W. Arms Jr. dewelopera tego wskaźnika, sugeruje użycie przyrostu głośności na poziomie 55, aby określić, czy czas jest silny lub słaby. Silne zasoby mają tendencję do utrzymywania się powyżej tej średniej i słabe zapasy poniżej. Aby zmniejszyć liczbę przejazdów krótkookresowych VAMA (whipsaws), mniejszy VAMA przyrostu objętości może być wykreślony i używany w połączeniu z większym przyrostem objętości. Potencjalne możliwości handlowe pojawiłyby się, gdy średnie przecinałyby się wzajemnie. Obliczanie Obliczyć średnią wielkość przy użyciu każdego okresu w całej badanej serii cen (należy zwrócić uwagę, że dokładna wartość średniej ruchomej będzie się różnić w zależności od okresu użytkowania). Średnia objętość średnia wszystkich woluminów dla wykresu czasowego Oblicz przyrost objętości przez pomnożenie średniej objętości o 0,67. Zwiększanie objętości Średnia objętość x 0.67 Obliczenie każdego wskaźnika objętości objętości każdego okresu poprzez podzielenie każdego okresu rzeczywistej objętości przez przyrost objętości. Stosunek objętości Dzielenie każdego słupka Objętość przez zwiększenie wolumenu Zaczynając od ostatniego okresu czasu i roboczo do tyłu, pomnożyć każdorazowo ceny za okresy objętości i sumować sumę tych wartości aż do osiągnięcia określonej przez użytkownika liczby przyrostów objętości. Warto zauważyć, że prawdopodobnie będzie używana tylko ułamek ostatnich okresów. Cena x Współczynnik objętości Pomnożenie każdego pręta Cena według odpowiedniego stosunku objętości Począwszy od ostatniego paska na wykresie i pracując wstecz, suma każdego kresek Cena x Stosunek objętości i kreski Każdy stosunek objętości do momentu, w którym suma stosunku objętości równa jest wybranemu okresowi wskaźnik. Skumulowana suma VAMA Suma wskaźnika x wskaźnik objętości. Wskaźniki pokrewne Średnia średnia to całkowita pojemność dla określonego okresu, podzielona przez liczbę pasów w tym samym okresie. Średni ruchoma ważona wiąże się z ostatnimi danymi, a mniej z przeszłych danych. Analiza techniczna koncentruje się przede wszystkim na działaniu rynku, jego wielkości i cenie. Analiza techniczna to tylko jedno podejście do analizy zasobów. Rozważając, które akcje kupić lub sprzedać, należy użyć podejścia, które najbardziej Ci odpowiada. Podobnie jak w przypadku wszystkich inwestycji, musisz samodzielnie decydować o tym, czy inwestycja w określone zabezpieczenia lub papiery wartościowe jest odpowiednia dla Ciebie na podstawie Twoich celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko i sytuacji finansowej. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.